전략 성과(5년)
연평균수익률(CAGR, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 5년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률1.52.63.06.76.49.84.1
    STDEV8.98.47.811.17.210.715.1
    샤프지수0.060.180.250.520.710.810.25
    소르티노지수0.090.330.420.941.341.50.39
    UPI0.020.180.260.911.752.280.29
    Ulcer Index7.786.626.285.772.823.669.07
    MDD-21.5-19.6-18.3-18.9-11.2-10.7-19.4
    MDD지점23.0223.0222.1022.0923.0223.0220.03
    MDD기간(월)191816149914
    승률(%)51.756.760.058.366.766.758.3
    Best Month8.46.35.87.86.110.910.9
    Worst Month-6.4-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.286.062.480.085.035.041.51
    Backtest시작일18.0218.0218.0218.0218.0218.0218.02
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률1.55.57.04.66.24.34.2
    STDEV7.415.716.46.911.68.19.5
    샤프지수0.050.330.410.480.460.390.33
    소르티노지수0.080.590.70.890.760.710.54
    UPI0.020.340.691.120.70.530.39
    Ulcer Index5.2211.938.072.826.725.426.94
    MDD-11.4-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점22.0722.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)14141414141414
    승률(%)56.760.058.368.365.061.760.0
    Best Month4.112.912.75.16.85.46.0
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.933.611.881.730.00.00.0
    Backtest시작일18.0218.0218.0218.0218.0218.0218.02
    2023.03.29. updated