샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 1.9 | 5.2 | 2.7 | 9.5 | 5.8 | 9.7 | 9.3 |
STDEV | 8.8 | 8.3 | 8.9 | 11.2 | 7.3 | 10.2 | 14.7 |
샤프지수 | -0.06 | 0.38 | 0.09 | 0.66 | 0.51 | 0.64 | 0.5 |
소르티노지수 | -0.1 | 0.74 | 0.16 | 1.2 | 1.0 | 1.28 | 0.85 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 12.86 | 10.22 | 9.91 | 6.0 | 5.33 | 6.49 | 9.87 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 35 | 34 | 32 | 23 | 25 | 25 | 26 |
승률(%) | 53.3 | 61.7 | 58.3 | 63.3 | 66.7 | 68.3 | 58.3 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -5.7 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.35 | 6.09 | 2.61 | 0.1 | 5.23 | 5.25 | 1.62 |
Backtest시작일 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 2.5 | 7.8 | 11.4 | 5.9 | 8.6 | 5.6 | 4.2 |
STDEV | 7.5 | 16.6 | 15.5 | 7.2 | 11.9 | 9.0 | 10.8 |
샤프지수 | 0.06 | 0.37 | 0.61 | 0.53 | 0.54 | 0.39 | 0.21 |
소르티노지수 | 0.09 | 0.71 | 1.1 | 1.01 | 0.93 | 0.72 | 0.36 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 7.07 | 16.69 | 9.66 | 3.0 | 7.66 | 6.45 | 9.72 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 28 | 30 |
승률(%) | 60.0 | 56.7 | 60.0 | 63.3 | 66.7 | 60.0 | 56.7 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.07 | 3.62 | 2.14 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
2024.07.27. updated